Сравнение GTOP с ASMH
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. GTOP is actively managed, while ASMH is passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
GTOP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.41%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $674.27K | $779.49K | $675.88K |
Сравнение доходности по годам GTOP и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 25.00% | -1.02% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | -3.43% |
Correlation
The correlation between GTOP and ASMH is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. ASMH — Ранг доходности на риск
GTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение GTOP c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOP | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOP и ASMH
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -21.52% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -15.85% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.85% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 43.67% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 41.62% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 41.62% | -16.32% |
Сравнение комиссий GTOP и ASMH
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и ASMH
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and ASMH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for GTOP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор