Сравнение GTOH с FSYD
GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTOH returned 7.86%/yr vs 9.54%/yr for FSYD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности GTOH и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOH показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.35%.
GTOH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOH и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 1.66% | 7.91% | 6.57% | 10.54% | -1.34% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.35% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -0.85% |
Correlation
The correlation between GTOH and FSYD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between GTOH and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOH vs. FSYD — Ранг доходности на риск
GTOH
FSYD
Сравнение GTOH c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOH | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.83 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 15.34 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOH | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.77 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GTOH и FSYD
Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOH | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -12.11% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -2.67% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -5.49% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.27% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.40% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.67% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOH и FSYD
Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что GTOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOH | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.12% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 3.13% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.12% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.85% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 7.85% | -3.38% |
Сравнение комиссий GTOH и FSYD
GTOH берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOH и FSYD
Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности FSYD в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 6.24% | 6.57% | 6.81% | 6.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOH and FSYD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSYD has higher volatility (1.12%) compared to GTOH (0.82%). In terms of maximum drawdown, GTOH dropped -4.77% vs FSYD's -12.11%.
On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 7.86% for GTOH. On fees, GTOH is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GTOH has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTOH is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 6.24% for GTOH.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.55% for FSYD.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOH и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор