Сравнение GTOC с VTG
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. GTOC is actively managed, while VTG is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.
GTOC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.37% | 3.52% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 2.71% |
Correlation
The correlation between GTOC and VTG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. VTG — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTG
Сравнение GTOC c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и VTG
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -2.89% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.88% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.84% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.52% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.52% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.52% | +0.16% |
Сравнение комиссий GTOC и VTG
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и VTG
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.05% | 1.88% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GTOC and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.54% for VTG.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор