Сравнение GTOC с VTG
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GTOC is actively managed, while VTG is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 3.52% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.99% |
Correlation
The correlation between GTOC and VTG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GTOC c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.91 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и VTG
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -2.89% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.78% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.74% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.51% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.51% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.51% | +0.10% |
Сравнение комиссий GTOC и VTG
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и VTG
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GTOC and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор