Сравнение GTND с TRTY
GTND (Goaltender ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. GTND is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTND charges 0.46%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности GTND и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -0.07% |
TRTY Cambria Trinity ETF | -1.22% |
Correlation
The correlation between GTND and TRTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTND vs. TRTY — Ранг доходности на риск
GTND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение GTND c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTND | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и TRTY
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -22.35% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.43% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.13% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.02% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.55% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.40% | +7.46% |
Сравнение комиссий GTND и TRTY
GTND берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и TRTY
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TRTY в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
GTND and TRTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.46% for GTND.
TRTY has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.16% for GTND.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and Cambria. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для GTND и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор