Сравнение GTND с TDSC
GTND (Goaltender ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTND charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности GTND и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и TDSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -0.07% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between GTND and TDSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTND vs. TDSC — Ранг доходности на риск
GTND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSC
Сравнение GTND c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTND | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и TDSC
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -21.51% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.60% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -9.23% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 9.30% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.38% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.24% | +7.62% |
Сравнение комиссий GTND и TDSC
GTND берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и TDSC
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TDSC в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.61% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GTND and TDSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTND is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTND is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
TDSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.16% for GTND.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для GTND и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор