Сравнение GTND с ONOF
GTND (Goaltender ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. GTND is actively managed, while ONOF is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GTND charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности GTND и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTND
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTND и ONOF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTND Goaltender ETF | -0.07% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between GTND and ONOF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTND vs. ONOF — Ранг доходности на риск
GTND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONOF
Сравнение GTND c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goaltender ETF (GTND) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTND | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTND и ONOF
Максимальная просадка GTND за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTND и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTND | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -26.21% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.14% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -6.06% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTND и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTND | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 11.92% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.42% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.34% | +3.52% |
Сравнение комиссий GTND и ONOF
GTND берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTND и ONOF
Дивидендная доходность GTND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ONOF в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GTND and ONOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GTND.
ONOF has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.16% for GTND.
They also come from different issuers: Ritholtz Wealth Management and Global X. Their fees differ too: 0.46% for GTND and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для GTND и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор