PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с BDOKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		1.15%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у BDOKX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.67% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

BDOKX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.58%
С начала года
1.15%
6 месяцев
5.19%
1 год
25.90%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPPXBDOKX с BSPIXBDOKX с BKTSX

Сравнение комиссий GTMIX и BDOKX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Доходность на риск

GTMIX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXBDOKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.62

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.17

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.23

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

8.67

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BDOKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXBDOKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.62

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между GTMIX и BDOKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и BDOKX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности BDOKX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.30%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и BDOKX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и BDOKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-34.22%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.38%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.23%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-34.22%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-9.24%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-8.30%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.93%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и BDOKX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.64%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.13%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.30%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.24%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.18%

-0.12%