PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTFBX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTFBX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

GTFBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1993 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности GTFBX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTFBX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTFBX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund		0.06%6.52%2.48%8.40%-11.12%2.56%4.77%6.87%0.55%4.73%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, GTFBX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции GTFBX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.41% соответственно.

GTFBX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.00%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.27%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с GTFBX:
GTFBX с SCMBGTFBX с FBNDGTFBX с MUBGTFBX с FTABXGTFBX с PRSCXGTFBX с PRDGXGTFBX с APUSX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий GTFBX и PRNHX

GTFBX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
GTFBX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund

Доходность на риск

GTFBX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTFBX
Ранг доходности на риск GTFBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFBX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTFBX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTFBXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.61

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.04

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.99

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

3.66

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTFBX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTFBX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTFBX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTFBXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.61

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.47

+0.58

Корреляция

Корреляция между GTFBX и PRNHX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTFBX и PRNHX

Дивидендная доходность GTFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTFBX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund		6.54%6.11%3.28%3.47%2.05%2.10%2.34%2.61%2.91%2.94%3.01%3.22%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок GTFBX и PRNHX

Максимальная просадка GTFBX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFBX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTFBXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-70.96%

+55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-13.70%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-48.37%

+32.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.79%

-48.37%

+32.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-23.90%

+21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-18.39%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.71%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GTFBX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) составляет 1.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что GTFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTFBXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

9.16%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

15.10%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

24.21%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

24.47%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

22.71%

-18.55%