PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide, consistent with prudent portfolio management, the highest level of income exempt from federal and Georgia state income taxes by investing primarily in investment-grade Georgia municipal bonds. The fund will invest so that, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) are invested in bonds that pay interest exempt from federal and Georgia state income taxes, and at least 80% of the fund's income is expected to be exempt from federal and Georgia state income taxes. It is non-diversified.

ISIN
US77957R7052
CUSIP
77957R705
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
30 мар. 1993 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с GTFBX:
GTFBX с SCMBGTFBX с FBNDGTFBX с MUBGTFBX с FTABXGTFBX с PRDGXGTFBX с PRSCXGTFBX с ATOIXGTFBX с APUSXGTFBX с TBCIXGTFBX с FMBIX

Доходность

График доходности GTFBX

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции GTFBX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTFBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) показал доход в 2.16% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTFBX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund

1 день
0.18%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.56%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.29%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GTFBX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GTFBX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.49%1.56%-2.24%1.51%0.68%0.18%2.16%
20250.10%0.99%-1.83%-0.65%-0.45%0.66%-0.24%1.12%3.05%1.34%0.28%0.55%4.97%
2024-0.10%0.17%0.10%-1.20%0.42%2.03%0.83%0.47%1.16%-1.16%2.12%-1.43%3.36%
20234.02%-2.25%1.80%0.14%-0.48%0.84%0.15%-0.95%-3.04%-1.77%7.18%2.91%8.40%
2022-2.41%-0.60%-2.99%-2.99%0.94%-2.45%2.61%-2.51%-4.39%-1.42%5.81%-0.90%-11.12%
20210.58%-1.42%0.78%0.94%0.50%0.51%0.68%-0.33%-0.65%-0.07%0.84%0.20%2.56%

Метрики бенчмарка

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund has an annualized alpha of 4.14%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.09%) than losses (1.44%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.14%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
14.09%
Участие в снижении
1.44%

Комиссия

Комиссия GTFBX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GTFBX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск GTFBX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFBX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GTFBXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.24

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
3.07

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.93

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

13.52

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.52$0.51$0.45$0.38$0.22$0.25$0.28$0.31$0.33$0.34$0.34$0.38

Дивидендный доход

4.75%4.67%4.13%3.47%2.05%2.10%2.34%2.61%2.91%2.94%3.01%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.07$0.06$0.04$0.03$0.07$0.51
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.03$0.45
2023$0.05$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.03$0.03$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 15.79%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-15.79%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 11mo
3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г.
Финансовый кризис2007–2009
-12.74%окт. 2008 г.
8mo 26d6mo 24d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.
Коррекция 1994 года1994
-12.25%нояб. 1994 г.
9mo 23d4mo 23d
1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г.
Обвал COVID2020
-10.84%март 2020 г.
10d4mo 23d
5mo 3dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Откат 2011 года2011
-8.07%янв. 2011 г.
3mo 19d6mo 15d
10mo 4dокт. 2010 г. - авг. 2011 г.

Показатели просадок

GTFBXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-56.78%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-9.10%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-18.90%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-25.43%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.79%

-33.92%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-10.72%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.97%

-1.16%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GTFBX

Добавьте T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GTFBX