Сравнение GTEYX с LSGGX
GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, GTEYX returned 6.77%/yr vs 4.96%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTEYX charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности GTEYX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEYX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -8.81%.
GTEYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 7.01%
LSGGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTEYX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 3.34% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -4.17% | 9.93% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -8.81% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Correlation
The correlation between GTEYX and LSGGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between GTEYX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEYX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
GTEYX
LSGGX
Сравнение GTEYX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTEYX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.20 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -0.48 | +11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTEYX и LSGGX
Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -37.72% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -21.08% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -22.21% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -37.72% | +21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -13.80% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.63% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 7.99% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEYX и LSGGX
Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.72%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEYX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 6.99% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 14.10% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 18.44% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 22.17% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 20.57% | -11.66% |
Сравнение комиссий GTEYX и LSGGX
GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEYX и LSGGX
Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности LSGGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.35% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTEYX and LSGGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.99%) compared to GTEYX (2.72%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs LSGGX's -37.72%.
GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTEYX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор