PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTEYX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEYX с LSGGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, GTEYX returned 7.07%/yr vs 5.75%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTEYX charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -5.95%.

GTEYX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
4.44%
С начала года
5.09%
1 год
11.90%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.07%
10 лет*
6.98%

LSGGX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-5.99%
С начала года
-5.95%
1 год
-2.36%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEYX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		5.09%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-5.95%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Correlation

The correlation between GTEYX and LSGGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between GTEYX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с LSGRXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYX

Доходность на риск

GTEYX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEYXLSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.12

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.04

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.11

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

-0.24

+11.37

GTEYX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и LSGGX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и LSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEYXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-37.72%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-21.08%

+15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-22.21%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-37.72%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-11.10%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.66%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

8.49%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и LSGGX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 1.94%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEYXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.60%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

14.23%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

18.50%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

22.21%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

20.54%

-11.64%

Сравнение комиссий GTEYX и LSGGX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и LSGGX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности LSGGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.30%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.32%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTEYX and LSGGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (5.60%) compared to GTEYX (1.94%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs LSGGX's -37.72%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEYX и LSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор