PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с LGRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с LGRCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX).

GTEYX управляется Natixis. LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и LGRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-2.59%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у LGRCX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям LGRCX по среднегодовой доходности: 6.43% против 14.27% соответственно.

GTEYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.95%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.20%
10 лет*
6.43%

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX

Сравнение комиссий GTEYX и LGRCX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXLGRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.53

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.98

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.18

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

-0.53

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа LGRCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXLGRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.53

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.18

Корреляция

Корреляция между GTEYX и LGRCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и LGRCX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LGRCX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.37%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и LGRCX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и LGRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXLGRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-58.53%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-18.16%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-35.31%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

-35.31%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-14.91%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-11.13%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

8.05%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и LGRCX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 3.05%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXLGRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.48%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

12.97%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

25.32%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

23.06%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

21.10%

-12.23%