PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

GTEYX управляется Natixis. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-2.71%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYX

Сравнение комиссий GTEYX и HNDRX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.91

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.42

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.28

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.73

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.03

Корреляция

Корреляция между GTEYX и HNDRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и HNDRX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и HNDRX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-20.71%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.02%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-13.99%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.13%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.85%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.34%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и HNDRX

Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.84%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

5.17%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.22%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

9.37%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

10.57%

-1.70%