Сравнение GTEK с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
GTEK и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEK и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEK и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.62% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.
GTEK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и NXTG
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
GTEK vs. NXTG — Ранг доходности на риск
GTEK
NXTG
Сравнение GTEK c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.78 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.47 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.87 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 12.13 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.55 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GTEK и NXTG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и NXTG
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и NXTG
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEK | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -33.61% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -12.49% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.09% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -7.95% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.95% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и NXTG
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEK | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 7.61% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 13.28% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 19.90% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 17.42% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 18.64% | +9.41% |