Сравнение GTDDX с SAEMX
GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) and SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GTDDX returned 9.92%/yr vs 10.30%/yr for SAEMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTDDX charges 1.39%/yr vs 1.24%/yr for SAEMX.
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и SAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у SAEMX с доходностью 23.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTDDX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции SAEMX немного впереди с 10.30%.
GTDDX
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 43.06%
- 1 год
- 64.78%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.92%
SAEMX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам GTDDX и SAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 40.89% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 23.09% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
Correlation
The correlation between GTDDX and SAEMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between GTDDX and SAEMX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTDDX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск
GTDDX
SAEMX
Сравнение GTDDX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTDDX | SAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.52 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 4.03 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 14.54 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и SAEMX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и SAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTDDX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -63.08% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.22% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -17.80% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -25.12% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -49.23% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -3.89% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -17.17% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.25% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и SAEMX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTDDX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 8.00% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 14.90% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 17.41% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.24% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.57% | +1.62% |
Сравнение комиссий GTDDX и SAEMX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SAEMX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и SAEMX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности SAEMX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 14.99% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 2.79% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
GTDDX and SAEMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTDDX has higher volatility (12.73%) compared to SAEMX (8.00%). In terms of maximum drawdown, GTDDX dropped -62.89% vs SAEMX's -63.08%.
GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTDDX и SAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор