PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GTDDX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.33% против 6.23% соответственно.

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с FQEMXGTDDX с ACSTXGTDDX с LCSMX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GTDDX и EAEMX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Доходность на риск

GTDDX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.68

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.25

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между GTDDX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и EAEMX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и EAEMX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-62.70%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.90%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-25.43%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-44.16%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-8.20%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-13.58%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.59%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и EAEMX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

5.94%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

8.80%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

12.17%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

11.42%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.38%

+3.24%