Сравнение GTCIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и FSOSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio	1.90%	39.90%	8.60%	19.16%	-11.88%	12.56%	1.86%	6.21%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	-5.69%	21.29%	5.87%	21.49%	-23.25%	19.59%	16.36%	7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

GTCIX

1 день: -0.29%

1 месяц: -9.46%

С начала года: 1.90%

6 месяцев: 9.11%

1 год: 30.44%

3 года*: 19.31%

5 лет*: 11.71%

10 лет*: 8.69%

FSOSX

1 день: 0.36%

1 месяц: -11.39%

С начала года: -5.69%

6 месяцев: -5.28%

1 год: 7.28%

3 года*: 10.01%

5 лет*: 5.83%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Название символа

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с GTCIX:

GTCIX с GLRY GTCIX с ARTKX GTCIX с INTF GTCIX с VXUS GTCIX с AOA GTCIX с PRPFX GTCIX с GSIMX

Часто сравнивают с FSOSX:

FSOSX с FSPSX FSOSX с ARTIX FSOSX с FIGSX FSOSX с IEFA FSOSX с VXUS FSOSX с IXUS FSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий GTCIX и FSOSX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

GTCIX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

FSOSX

Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

GTCIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTCIX	FSOSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	0.34	+1.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	0.58	+1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.08	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.23	0.40	+1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.94	1.51	+8.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTCIX	FSOSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.92	0.34	+1.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88	0.34	+0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.43	-0.12

Корреляция

Корреляция между GTCIX и FSOSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и FSOSX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio	4.42%	4.50%	9.25%	2.75%	3.14%	3.09%	2.08%	2.95%	2.62%	1.75%	1.83%	0.71%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	9.70%	9.15%	2.25%	1.63%	1.80%	2.92%	1.12%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и FSOSX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTCIX	FSOSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.63%	-35.36%	-28.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.77%	-12.39%	+1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.23%	-35.36%	+9.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.46%	-11.89%	+2.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.17%	-7.90%	-5.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	3.31%	-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и FSOSX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTCIX	FSOSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.13%	8.28%	-3.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.46%	11.94%	-3.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.92%	18.25%	-3.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.39%	17.35%	-3.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.34%	18.93%	-3.59%

Сравнение GTCIX с FSOSX

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и FSOSX

Сравнение доходности по годам GTCIX и FSOSX

Доходность по периодам

GTCIX

FSOSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTCIX и FSOSX

Доходность на риск

GTCIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

GTCIX

FSOSX

Сравнение GTCIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTCIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и FSOSX

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и FSOSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и FSOSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)