Сравнение GTAPX с LSEIX
GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTAPX returned 5.84%/yr vs 7.11%/yr for LSEIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTAPX charges 1.25%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и LSEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям LSEIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.11% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 5.84%
LSEIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам GTAPX и LSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 6.14% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.52% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
Correlation
The correlation between GTAPX and LSEIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between GTAPX and LSEIX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTAPX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск
GTAPX
LSEIX
Сравнение GTAPX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | LSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 5.29 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 20.65 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и LSEIX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и LSEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTAPX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -19.92% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.90% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | -13.63% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -13.63% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -19.92% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.05% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и LSEIX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTAPX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.87% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 5.57% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 8.67% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 10.89% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 10.66% | -0.44% |
Сравнение комиссий GTAPX и LSEIX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и LSEIX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.63% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
GTAPX and LSEIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTAPX has higher volatility (2.12%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, GTAPX dropped -30.40% vs LSEIX's -19.92%.
LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTAPX и LSEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор