PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с BTPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с BTPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и BTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и BTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.33%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		-1.76%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у BTPIX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции GTAPX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 5.30% против 3.26% соответственно.

GTAPX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
2.33%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
9.15%
10 лет*
5.30%

BTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-1.03%
3 года*
1.13%
5 лет*
1.35%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Salient Tactical Plus Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с RLSIXBTPIX с SAOAXBTPIX с CRIHXBTPIX с CDAZXBTPIX с VMNIXBTPIX с ATESXBTPIX с GARIX

Сравнение комиссий GTAPX и BTPIX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund

Доходность на риск

GTAPX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXBTPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.09

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

-0.06

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.23

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

-0.60

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. BTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BTPIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и BTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXBTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.09

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.22

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между GTAPX и BTPIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и BTPIX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности BTPIX в 2.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.26%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.86%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и BTPIX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и BTPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXBTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-13.30%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-6.84%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-8.90%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-11.04%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-6.75%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.90%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.61%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и BTPIX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 2.07%, в то время как у Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXBTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.33%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

8.04%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

8.79%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

6.09%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

8.62%

+1.58%