PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSXIX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSXIX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GSXIX returned 13.65%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSXIX charges 1.11%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности GSXIX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSXIX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.17% соответственно.

GSXIX

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.47%
С начала года
15.76%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.12%
3 года*
15.40%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.65%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSXIX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		15.76%8.99%16.00%11.28%-25.87%70.47%28.48%25.11%-13.29%11.29%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between GSXIX and ETEGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between GSXIX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с GOPIXGSXIX с ADVDXGSXIX с ABEMXGSXIX с FAXGSXIX с ATOIXGSXIX с WMKSXGSXIX с CGFIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

GSXIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSXIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSXIXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.12

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.07

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.15

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-0.34

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSXIX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSXIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSXIX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSXIXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.12

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.28

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GSXIX и ETEGX

Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXIXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-67.58%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.05%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-19.98%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-24.30%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-36.66%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-10.24%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-22.76%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.79%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GSXIX и ETEGX

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXIXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.45%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.11%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

16.05%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

18.77%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

19.84%

+3.86%

Сравнение комиссий GSXIX и ETEGX

GSXIX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSXIX и ETEGX

GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSXIX and ETEGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSXIX has higher volatility (5.34%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs ETEGX's -67.58%.

GSXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSXIX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор