PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSXIX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSXIX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, GSXIX returned 24.12% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSXIX charges 1.11%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности GSXIX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSXIX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

GSXIX

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.47%
С начала года
15.76%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.12%
3 года*
15.40%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.65%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSXIX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		15.76%8.99%16.00%6.92%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between GSXIX and CMCIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between GSXIX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с GOPIXGSXIX с ADVDXGSXIX с ABEMXGSXIX с FAXGSXIX с ATOIXGSXIX с WMKSXGSXIX с CGFIX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

GSXIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSXIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSXIXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.02

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.09

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.02

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-0.05

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSXIX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSXIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSXIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSXIXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.02

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.34

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GSXIX и CMCIX

Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXIXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-21.50%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.68%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-9.93%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.45%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.99%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSXIX и CMCIX

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXIXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.71%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

10.57%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.15%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

16.53%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

16.53%

+7.17%

Сравнение комиссий GSXIX и CMCIX

GSXIX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSXIX и CMCIX

GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%

Часто задаваемые вопросы

GSXIX and CMCIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSXIX has higher volatility (5.34%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs CMCIX's -21.50%.

GSXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSXIX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор