PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSWO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSWO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both Global Equities funds. GSWO is passively managed, while ZEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, GSWO returned 19.05%/yr vs 21.31%/yr for ZEQT.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности GSWO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSWO торгуется в USD, в то время как ZEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSWO показывает доходность 11.60%, а ZEQT.TO немного выше – 12.18%.

GSWO

1 день
0.53%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.29%
1 год
20.94%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.44%
1 месяц
3.91%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.45%
1 год
30.48%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSWO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.60%18.97%15.29%16.28%-6.15%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		12.18%25.41%15.53%19.45%-11.96%

Correlation

The correlation between GSWO and ZEQT.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between GSWO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с CAPEGSWO с SDG
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

GSWO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.25

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.09

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.10

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

13.01

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSWO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.86

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GSWO и ZEQT.TO

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки ZEQT.TO в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSWOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-23.40%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.88%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-15.31%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.33%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.62%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.35%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.17%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSWOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.41%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.14%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

13.63%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.62%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

16.62%

-3.66%

Сравнение комиссий GSWO и ZEQT.TO

GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.60%1.74%1.75%2.06%1.73%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%

Часто задаваемые вопросы

GSWO and ZEQT.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and BMO. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSWO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор