Сравнение GSWO с FIXT
GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GSWO charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
GSWO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSWO и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.00% | 8.32% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between GSWO and FIXT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSWO vs. FIXT — Ранг доходности на риск
GSWO
FIXT
Сравнение GSWO c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.34 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и FIXT
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSWO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -3.02% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.88% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.71% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSWO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 3.77% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 3.77% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 3.77% | +9.19% |
Сравнение комиссий GSWO и FIXT
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и FIXT
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.61% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSWO and FIXT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.61% for GSWO.
GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Procure. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для GSWO и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор