Сравнение GSUS с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GSUS и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 14.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и GHYB
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GSUS vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GSUS
GHYB
Сравнение GSUS c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.02 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.85 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 9.58 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.53 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и GHYB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и GHYB
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и GHYB
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -21.48% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -4.12% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -16.08% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.27% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.61% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.80% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и GHYB
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.06% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 2.68% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 5.54% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 7.68% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 8.35% | +8.85% |