PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUI с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSUI и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.


GSUI

1 день
-1.09%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-39.93%
6 месяцев
-46.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUI и FLDR


2026 (YTD)2025
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
-39.93%-34.63%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
1.44%0.43%

Correlation

The correlation between GSUI and FLDR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Sui Staking ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

GSUI vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUI

FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUI c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSUI vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUIFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.62

-1.39

Просадки

Сравнение просадок GSUI и FLDR

Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и FLDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSUIFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-12.23%

-48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.73%

-0.02%

-60.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-0.35%

-43.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUI и FLDR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSUIFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.79%

0.80%

+106.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.79%

1.21%

+106.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.79%

5.26%

+102.53%

Сравнение комиссий GSUI и FLDR

GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUI и FLDR

GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSUI and FLDR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for GSUI.

GSUI is categorized as Cryptocurrency, while FLDR is Corporate Bonds. GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.15% for FLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUI и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор