Сравнение GSTGX с FUMBX
GSTGX (Goldman Sachs Short Duration Government Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both mutual funds - GSTGX is a Government Bonds fund managed by Goldman Sachs, while FUMBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Over the past 5 years, GSTGX returned 1.03%/yr vs 1.39%/yr for FUMBX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSTGX charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности GSTGX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSTGX показывает доходность 0.42%, а FUMBX немного выше – 0.44%.
GSTGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 1.35%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSTGX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSTGX Goldman Sachs Short Duration Government Fund | 0.42% | 5.00% | 3.16% | 3.49% | -5.70% | -1.30% | 3.94% | 3.14% | 1.39% | -0.18% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.44% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Correlation
The correlation between GSTGX and FUMBX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between GSTGX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSTGX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
GSTGX
FUMBX
Сравнение GSTGX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSTGX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.91 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 5.56 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSTGX и FUMBX
Максимальная просадка GSTGX за все время составила -8.73%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSTGX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSTGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -8.83% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -1.54% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -1.57% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.27% | -8.60% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.52% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -1.85% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.53% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSTGX и FUMBX
Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеют волатильность 0.63% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSTGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.56% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 2.04% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.93% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.48% | -0.46% |
Сравнение комиссий GSTGX и FUMBX
GSTGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSTGX и FUMBX
Дивидендная доходность GSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FUMBX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
GSTGX Goldman Sachs Short Duration Government Fund | 3.40% | 3.25% | 2.66% | 2.42% | 1.12% | 0.72% | 1.53% | 2.47% | 2.40% | 2.06% | 1.73% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSTGX and FUMBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMBX has higher volatility (0.63%) compared to GSTGX (0.63%). In terms of maximum drawdown, GSTGX dropped -8.73% vs FUMBX's -8.83%.
GSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSTGX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор