PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38141W3079

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

14 авг. 1988 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSTGX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Government Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) показал доход в 1.70% с начала года и 4.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSTGX составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GSTGX

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.96%

3 года

2.35%

5 лет

0.67%

10 лет

1.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%0.68%0.38%0.69%-0.53%1.70%
20240.48%-0.62%0.28%-0.49%0.83%0.38%1.26%0.92%0.80%-0.81%0.48%0.15%3.69%
20231.07%-0.88%1.45%0.13%-0.30%-0.61%0.37%0.26%-0.17%0.05%1.37%1.26%4.04%
2022-0.88%-0.55%-1.57%-0.65%0.53%-0.82%0.57%-1.12%-1.87%-0.15%1.06%0.09%-5.29%
2021-0.02%-0.12%-0.02%0.08%-0.13%-0.35%0.04%0.04%-0.06%-0.36%-0.25%-0.15%-1.31%
20200.51%1.11%0.58%0.64%0.23%0.01%0.20%0.11%0.01%0.09%0.29%0.09%3.94%
20190.24%-0.01%0.72%0.21%0.72%0.40%-0.10%0.60%-0.01%0.22%0.01%0.11%3.15%
2018-0.13%0.07%0.09%-0.11%0.51%-0.11%-0.11%0.30%-0.20%0.11%0.42%0.55%1.38%
20170.11%0.04%0.29%0.09%0.18%-0.01%0.17%0.17%-0.14%-0.03%-0.22%-0.12%0.53%
20160.55%0.14%0.36%0.05%-0.10%0.50%-0.11%0.08%0.21%0.03%-0.35%0.05%1.42%
20150.49%-0.11%0.10%0.10%0.20%0.08%-0.02%-0.11%0.08%-0.13%-0.25%-0.24%0.19%
20140.10%0.11%0.01%0.21%0.12%0.01%0.11%-0.01%-0.01%-0.02%0.11%-0.31%0.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSTGX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSTGX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSTGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSTGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSTGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSTGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSTGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Short Duration Government Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.46
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.27$0.14$0.07$0.15$0.24$0.23$0.20$0.17$0.10$0.12

Дивидендный доход

2.87%3.17%2.95%1.56%0.71%1.53%2.48%2.40%2.07%1.72%0.99%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.02$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.07
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Short Duration Government Fund показал максимальную просадку в 8.33%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Government Fund составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.33%8 февр. 2021 г.43020 окт. 2022 г.46330 авг. 2024 г.893
-2.7%1 февр. 1994 г.679 мая 1994 г.17313 янв. 1995 г.240
-1.79%8 нояб. 2001 г.1226 нояб. 2001 г.3211 янв. 2002 г.44
-1.7%2 апр. 2004 г.4914 июн. 2004 г.386 авг. 2004 г.87
-1.66%6 окт. 1992 г.3827 нояб. 1992 г.244 янв. 1993 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...