- ISIN
- US38141W3079
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 14 авг. 1988 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSTGX
Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции GSTGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSTGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) показал доход в 0.24% с начала года и 3.21% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Short Duration Government Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 1.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GSTGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GSTGX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 19 апр. 1991 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.48% | -0.67% | 0.28% | 0.07% | -0.11% | 0.24% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 0.68% | 0.38% | 0.69% | -0.26% | 0.71% | -0.14% | 1.04% | 0.17% | 0.28% | 0.49% | 0.39% | 5.00% |
| 2024 | 0.48% | -0.62% | 0.04% | -0.49% | 0.82% | 0.11% | 1.26% | 0.92% | 0.79% | -0.81% | 0.47% | 0.16% | 3.16% |
| 2023 | 1.07% | -0.88% | 1.45% | 0.13% | -0.30% | -0.61% | 0.37% | -0.00% | -0.18% | -0.22% | 1.37% | 1.26% | 3.49% |
| 2022 | -0.88% | -0.55% | -1.58% | -0.65% | 0.53% | -0.95% | 0.43% | -1.12% | -2.05% | -0.15% | 1.06% | 0.09% | -5.70% |
| 2021 | -0.02% | -0.12% | -0.02% | 0.08% | -0.13% | -0.35% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.36% | -0.25% | -0.15% | -1.30% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Short Duration Government Fund has an annualized alpha of 2.89%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 9.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.11%
- Участие в снижении
- -3.67%
Комиссия
Комиссия GSTGX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSTGX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.25 | $0.22 | $0.10 | $0.07 | $0.15 | $0.24 | $0.23 | $0.20 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.25% | 2.66% | 2.42% | 1.12% | 0.72% | 1.53% | 2.47% | 2.40% | 2.06% | 1.73% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Short Duration Government Fund показал максимальную просадку в 8.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Government Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.73%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 4mo | 4y 19dфевр. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.63%май 1994 г. | 1y 8mo | 9mo | 2y 4moсент. 1992 г. - февр. 1995 г. |
Откат 1992 года1992 | -2.92%март 1992 г. | 3mo 16d | 5mo 2d | 8mo 18dдек. 1991 г. - авг. 1992 г. |
Откат 1990 года1990 | -1.89%май 1990 г. | 3mo 29d | 7mo 11d | 11mo 10dянв. 1990 г. - дек. 1990 г. |
Откат 2004 года2004 | -1.80%июнь 2004 г. | 2mo 13d | 2mo 18d | 5mo 1dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| GSTGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.97% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -1.13% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSTGX
Добавьте Goldman Sachs Short Duration Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSTGX