График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Short Duration Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) показал доход в -0.30% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSTGX составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Short Duration Government Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GSTGX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 19 апр. 1991 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.48% | -0.95% | -0.30% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 0.68% | 0.38% | 0.69% | -0.26% | 0.71% | -0.14% | 1.04% | 0.17% | 0.28% | 0.49% | 0.39% | 5.00% |
| 2024 | 0.48% | -0.62% | 0.04% | -0.49% | 0.82% | 0.11% | 1.26% | 0.92% | 0.79% | -0.81% | 0.47% | 0.16% | 3.16% |
| 2023 | 1.07% | -0.88% | 1.45% | 0.13% | -0.30% | -0.61% | 0.37% | -0.00% | -0.18% | -0.22% | 1.37% | 1.26% | 3.49% |
| 2022 | -0.88% | -0.55% | -1.58% | -0.65% | 0.53% | -0.95% | 0.43% | -1.12% | -2.05% | -0.15% | 1.06% | 0.09% | -5.70% |
| 2021 | -0.02% | -0.12% | -0.02% | 0.08% | -0.13% | -0.35% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.36% | -0.25% | -0.15% | -1.30% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Short Duration Government Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 6.69% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.24%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.69%
- Участие в снижении
- -7.24%
Комиссия
Комиссия GSTGX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSTGX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.39 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.40 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.61 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSTGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.31 | $0.25 | $0.22 | $0.10 | $0.07 | $0.15 | $0.24 | $0.23 | $0.20 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.25% | 2.66% | 2.42% | 1.12% | 0.72% | 1.53% | 2.47% | 2.40% | 2.06% | 1.73% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Short Duration Government Fund показал максимальную просадку в 8.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Government Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.73% | 8 февр. 2021 г. | 430 | 20 окт. 2022 г. | 588 | 26 февр. 2025 г. | 1018 |
| -3.63% | 15 сент. 1992 г. | 417 | 9 мая 1994 г. | 188 | 3 февр. 1995 г. | 605 |
| -2.92% | 5 дек. 1991 г. | 69 | 13 мар. 1992 г. | 110 | 19 авг. 1992 г. | 179 |
| -1.89% | 4 янв. 1990 г. | 84 | 3 мая 1990 г. | 152 | 7 дек. 1990 г. | 236 |
| -1.8% | 2 апр. 2004 г. | 49 | 14 июн. 2004 г. | 55 | 31 авг. 2004 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...