- ISIN
- US38141W3079
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 14 авг. 1988 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSTGX
Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции GSTGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSTGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) показал доход в 0.42% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSTGX составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Goldman Sachs Short Duration Government Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 1.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GSTGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GSTGX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 19 апр. 1991 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.48% | -0.67% | 0.28% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.42% | |||||
| 2025 | 0.48% | 0.68% | 0.38% | 0.69% | -0.26% | 0.71% | -0.14% | 1.04% | 0.17% | 0.28% | 0.49% | 0.39% | 5.00% |
| 2024 | 0.48% | -0.62% | 0.04% | -0.49% | 0.82% | 0.11% | 1.26% | 0.92% | 0.79% | -0.81% | 0.47% | 0.16% | 3.16% |
| 2023 | 1.07% | -0.88% | 1.45% | 0.13% | -0.30% | -0.61% | 0.37% | -0.00% | -0.18% | -0.22% | 1.37% | 1.26% | 3.49% |
| 2022 | -0.88% | -0.55% | -1.58% | -0.65% | 0.53% | -0.95% | 0.43% | -1.12% | -2.05% | -0.15% | 1.06% | 0.09% | -5.70% |
| 2021 | -0.02% | -0.12% | -0.02% | 0.08% | -0.13% | -0.35% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.36% | -0.25% | -0.15% | -1.30% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Short Duration Government Fund has an annualized alpha of 3.01%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 6.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.59%
- Участие в снижении
- -7.33%
Комиссия
Комиссия GSTGX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSTGX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.23 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.69 | -2.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Short Duration Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.25 | $0.22 | $0.10 | $0.07 | $0.15 | $0.24 | $0.23 | $0.20 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.25% | 2.66% | 2.42% | 1.12% | 0.72% | 1.53% | 2.47% | 2.40% | 2.06% | 1.73% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Short Duration Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Short Duration Government Fund показал максимальную просадку в 8.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Short Duration Government Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.73%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 4mo | 4y 19dфевр. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.63%май 1994 г. | 1y 7mo | 9mo | 2y 4moсент. 1992 г. - февр. 1995 г. |
Откат 1992 года1992 | -2.92%март 1992 г. | 3mo 9d | 5mo 9d | 8mo 18dдек. 1991 г. - авг. 1992 г. |
Откат 1990 года1990 | -1.89%май 1990 г. | 3mo 29d | 7mo 8d | 11mo 7dянв. 1990 г. - дек. 1990 г. |
Откат 2004 года2004 | -1.80%июнь 2004 г. | 2mo 13d | 2mo 18d | 5mo 1dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| GSTGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -56.78% | +48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -9.10% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -18.90% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.27% | -25.43% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -33.92% | +25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.66% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.71% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.09% | -1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSTGX
Добавьте Goldman Sachs Short Duration Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSTGX