PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с GAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSRX с GAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) and GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) are both mutual funds - GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs, while GAPIX is a Global Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSSRX returned 2.42%/yr vs 13.58%/yr for GAPIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GSSRX charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for GAPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и GAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у GAPIX с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям GAPIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 13.58% соответственно.

GSSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.76%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.42%

GAPIX

1 день
0.38%
1 месяц
6.05%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.91%
1 год
31.13%
3 года*
23.23%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSRX и GAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		0.83%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		12.88%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%

Correlation

The correlation between GSSRX and GAPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.15

The correlation between GSSRX and GAPIX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с ASBAXGSSRX с BSBIXGSSRX с PFIIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX
Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с GICIXGAPIX с GSPKXGAPIX с GCGIXGAPIX с UCEQXGAPIX с FCNTXGAPIX с CAEIXGAPIX с GSIFX

Доходность на риск

GSSRX vs. GAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c GAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSRXGAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.43

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.30

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.11

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

13.80

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSRX vs. GAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAPIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и GAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSRXGAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.43

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и GAPIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GAPIX в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSRXGAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-58.36%

+49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-10.22%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-18.31%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-31.13%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-36.31%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-11.37%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.29%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и GAPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.71%, в то время как у Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSRXGAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.79%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

10.35%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

13.07%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

17.07%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

18.03%

-15.62%

Сравнение комиссий GSSRX и GAPIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GAPIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и GAPIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности GAPIX в 12.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		12.83%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.35%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GSSRX and GAPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAPIX has higher volatility (3.79%) compared to GSSRX (0.71%). In terms of maximum drawdown, GSSRX dropped -9.03% vs GAPIX's -58.36%.

GAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSRX и GAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор