Сравнение GSSMX с TNVIX
GSSMX (Goldman Sachs Small Cap Value Fund) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSSMX returned 11.22%/yr vs 11.51%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSSMX charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и TNVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 16.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSMX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции TNVIX немного впереди с 11.51%.
GSSMX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.22%
TNVIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 35.41%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам GSSMX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 14.80% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.75% | -14.37% | 11.85% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 16.43% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Correlation
The correlation between GSSMX and TNVIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between GSSMX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSMX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
GSSMX
TNVIX
Сравнение GSSMX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSMX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.70 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 13.07 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и TNVIX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и TNVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -42.75% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -10.14% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -20.59% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -25.61% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -42.75% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.18% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -6.21% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и TNVIX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 5.14% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.29% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.17% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.76% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 19.80% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 21.14% | +7.71% |
Сравнение комиссий GSSMX и TNVIX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и TNVIX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.57%, что больше доходности TNVIX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 19.57% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.39% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GSSMX and TNVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNVIX has higher volatility (5.29%) compared to GSSMX (5.14%). In terms of maximum drawdown, GSSMX dropped -54.94% vs TNVIX's -42.75%.
TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSMX и TNVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор