Сравнение GSPY с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
GSPY и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 22.95% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и FTIF
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
GSPY vs. FTIF — Ранг доходности на риск
GSPY
FTIF
Сравнение GSPY c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.85 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.09 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и FTIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и FTIF
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и FTIF
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -27.83% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -17.27% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.03% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.28% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.51% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и FTIF
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.87% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.65% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 22.97% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.27% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.27% | -2.81% |