PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с AVIE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GSPY returned 20.74%/yr vs 13.13%/yr for AVIE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.40%.

GSPY

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.08%
1 год
23.11%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.68%
1 месяц
0.06%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.80%
1 год
24.46%
3 года*
13.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.27%18.28%23.58%26.01%3.68%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.40%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between GSPY and AVIE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GSPY and AVIE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSPY и AVIE

Секторы
GSPY
AVIE

Технологии

38.5%
0.1%

Финансовые услуги

11.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Здравоохранение

8.8%
26.3%

Промышленность

8.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
17.1%

Энергетика

2.7%
30.1%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
9.8%

Коммунальные услуги

0.7%
0.1%

Технологии

GSPY
38.5%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

GSPY
11.4%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

GSPY
11.0%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.1%
AVIE

-

Здравоохранение

GSPY
8.8%
AVIE
26.3%

Промышленность

GSPY
8.0%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

GSPY
5.6%
AVIE
17.1%

Энергетика

GSPY
2.7%
AVIE
30.1%

Недвижимость

GSPY
2.1%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

GSPY
1.2%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

GSPY
0.7%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV

Доходность на риск

GSPY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPYAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.47

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.52

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.95

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

14.94

-3.31

GSPY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPY и AVIE

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-12.39%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-4.97%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-12.39%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.40%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.00%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.64%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и AVIE

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.79%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.05%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

9.99%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.89%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

12.89%

+3.44%

Сравнение комиссий GSPY и AVIE

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и AVIE

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AVIE в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.46%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and AVIE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPY has higher volatility (4.41%) compared to AVIE (2.79%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, GSPY leads with 20.74% vs 13.13% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSPY has performed better with a 20.74% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.46% for AVIE.

They also come from different issuers: Gotham and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор