Сравнение GSPX.L с SPXS.L
GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 11.61%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSPX.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
GSPX.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам GSPX.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.59% | 17.16% | 24.72% | 24.87% | -20.64% | 28.96% | 15.11% | 27.76% | -7.71% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | -4.10% |
Correlation
The correlation between GSPX.L and SPXS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between GSPX.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPX.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
GSPX.L
SPXS.L
Сравнение GSPX.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPX.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -1.00 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -1.22 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и SPXS.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPX.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -99.07% | +64.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -99.07% | +90.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -99.07% | +80.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -99.07% | +73.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -98.93% | +97.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.36% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 80.83% | -78.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и SPXS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.10% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPX.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.15% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.34% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 99.46% | -87.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 46.94% | -30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 35.32% | -17.70% |
Сравнение комиссий GSPX.L и SPXS.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и SPXS.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPX.L and SPXS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор