PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSPX.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


GSPX.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
7.66%
С начала года
8.59%
1 год
19.40%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.61%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и IESU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
8.59%17.16%24.72%24.87%-20.64%28.96%15.11%27.76%-7.71%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-19.87%

Correlation

The correlation between GSPX.L and IESU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.30

The correlation between GSPX.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GSPX.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSPX.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.07

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

5.01

+4.42

GSPX.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и IESU.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSPX.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-63.88%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-17.34%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-26.36%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-26.36%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-10.65%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-20.50%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.16%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и IESU.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSPX.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

7.50%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

21.74%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

24.54%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

29.08%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

29.16%

-11.54%

Сравнение комиссий GSPX.L и IESU.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и IESU.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.81%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSPX.L and IESU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор