Сравнение GSPX.L с IESU.L
GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 11.61%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSPX.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
GSPX.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам GSPX.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.59% | 17.16% | 24.72% | 24.87% | -20.64% | 28.96% | 15.11% | 27.76% | -7.71% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -19.87% |
Correlation
The correlation between GSPX.L and IESU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between GSPX.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPX.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
GSPX.L
IESU.L
Сравнение GSPX.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPX.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.07 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 5.01 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и IESU.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -63.88% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -17.34% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -26.36% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -26.36% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -10.65% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -20.50% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 7.16% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.10%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPX.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.50% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 21.74% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 24.54% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 29.08% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 29.16% | -11.54% |
Сравнение комиссий GSPX.L и IESU.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и IESU.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPX.L and IESU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
GSPX.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор