PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPFX с WBREOX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, GSPFX returned 25.77% vs 25.55% for WBREOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPFX charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 9.00%.

GSPFX

1 день
-1.57%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.77%
3 года*
19.87%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
-1.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
9.00%
6 месяцев
10.17%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPFX и WBREOX

2026 (YTD)2025
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.53%16.90%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		9.00%16.64%

Correlation

The correlation between GSPFX and WBREOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.78

The correlation between GSPFX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с DGROGSPFX с VGSLX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

GSPFX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPFXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.27

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.18

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.27

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

14.42

-0.73

GSPFX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и WBREOX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPFXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-19.07%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.89%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.42%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.58%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и WBREOX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 4.55% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPFXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.53%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.92%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.88%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

18.68%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.68%

-0.09%

Сравнение комиссий GSPFX и WBREOX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и WBREOX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.83%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPFX and WBREOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPFX has higher volatility (4.55%) compared to WBREOX (4.53%). In terms of maximum drawdown, GSPFX dropped -33.10% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPFX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор