PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%14.97%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с MUHLXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий GSPFX и TANDX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GSPFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.82

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-1.08

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.69

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

-2.00

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.82

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.01

+0.75

Корреляция

Корреляция между GSPFX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и TANDX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и TANDX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-95.17%

+62.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.14%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-95.17%

+70.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-95.10%

+89.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-18.93%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.50%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и TANDX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.19%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.33%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.04%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

1,010.25%

-992.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

852.44%

-833.74%