Сравнение GSPFX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и SSEYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund	-3.23%	16.77%	22.74%	25.56%	-14.75%	27.80%	13.47%	28.91%	-1.82%	24.01%
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio	-4.34%	17.52%	25.01%	26.29%	-18.18%	28.58%	18.28%	31.42%	-4.54%	20.76%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%.

GSPFX

1 день: 2.70%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -0.26%

1 год: 16.27%

3 года*: 17.60%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: —

SSEYX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.39%

1 год: 17.01%

3 года*: 18.20%

5 лет*: 11.70%

10 лет*: 13.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Название символа

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с GSPFX:

GSPFX с CSPX.L GSPFX с SPY GSPFX с VOO GSPFX с GLDM GSPFX с DGRO GSPFX с VGSLX GSPFX с AAPL

Часто сравнивают с SSEYX:

SSEYX с VOO SSEYX с SVSPX SSEYX с SPY SSEYX с MXVIX SSEYX с RWMGX SSEYX с SWPPX SSEYX с VTI

Сравнение комиссий GSPFX и SSEYX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

GSPFX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

SSEYX

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

GSPFX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSPFX	SSEYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	0.96	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.47	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.22	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	1.50	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.37	7.19	-1.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSPFX	SSEYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	0.96	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.70	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	0.72	+0.04

Корреляция

Корреляция между GSPFX и SSEYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и SSEYX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund	9.99%	9.67%	11.01%	3.15%	8.37%	6.67%	0.95%	3.41%	19.92%	3.45%	0.00%	0.00%
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio	1.45%	1.38%	1.93%	1.46%	1.57%	2.48%	3.63%	2.36%	5.91%	5.37%	2.29%	3.47%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и SSEYX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSPFX	SSEYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.10%	-33.75%	+0.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.39%	-12.10%	-0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.19%	-24.52%	+0.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.97%	-6.22%	+0.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.40%	-4.14%	-0.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.52%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и SSEYX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSPFX	SSEYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.00%	5.34%	-0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.04%	9.51%	-0.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.86%	18.29%	-0.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	16.92%	+0.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.70%	18.05%	+0.65%

Сравнение GSPFX с SSEYX

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и SSEYX

Сравнение доходности по годам GSPFX и SSEYX

Доходность по периодам

GSPFX

SSEYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSPFX и SSEYX

Доходность на риск

GSPFX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

GSPFX

SSEYX

Сравнение GSPFX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSPFX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и SSEYX

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и SSEYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и SSEYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)