PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с GINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPFX с GINDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and GINDX (Gotham Index Plus Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Gotham. Over the past 5 years, GSPFX returned 13.83%/yr vs 15.23%/yr for GINDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSPFX charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for GINDX.

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и GINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у GINDX с доходностью 6.96%.

GSPFX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.47%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.07%
1 год
28.70%
3 года*
21.65%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

GINDX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.89%
С начала года
6.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
27.36%
3 года*
23.60%
5 лет*
15.23%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPFX и GINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		11.28%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
GINDX
Gotham Index Plus Fund		6.96%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%25.07%

Correlation

The correlation between GSPFX and GINDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between GSPFX and GINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Gotham Index Plus Fund

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с DGROGSPFX с VGSLX
Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с SSAQXGINDX с FCNTXGINDX с GARIXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DE

Доходность на риск

GSPFX vs. GINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c GINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXGINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.34

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.18

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.04

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

12.15

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. GINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINDX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и GINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXGINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и GINDX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке GINDX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и GINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPFXGINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-33.70%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.06%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-18.75%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-19.77%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.24%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.00%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.25%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и GINDX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX) имеют волатильность 2.76% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPFXGINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.69%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.73%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.79%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.73%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.18%

+0.41%

Сравнение комиссий GSPFX и GINDX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и GINDX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности GINDX в 3.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.05%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.69%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSPFX and GINDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSPFX has higher volatility (2.76%) compared to GINDX (2.69%). In terms of maximum drawdown, GSPFX dropped -33.10% vs GINDX's -33.70%.

GSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPFX и GINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор