PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-2.76%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий GSPFX и FEQHX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GSPFX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.21

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.82

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.84

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

7.27

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.21

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.00

-0.24

Корреляция

Корреляция между GSPFX и FEQHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и FEQHX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и FEQHX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-10.42%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-7.40%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.82%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.28%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.87%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и FEQHX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.11%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.85%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.04%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

11.29%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

11.29%

+7.41%