Сравнение GSPFX с AFNIX
GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSPFX charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности GSPFX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSPFX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPFX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 11.28% | 16.77% | 22.74% | 25.56% | -14.75% | 27.80% | 13.47% | 28.91% | -1.82% | 24.01% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 18.93% |
Correlation
The correlation between GSPFX and AFNIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between GSPFX and AFNIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPFX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
GSPFX
AFNIX
Сравнение GSPFX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPFX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPFX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GSPFX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPFX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPFX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPFX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | — | — |
Сравнение комиссий GSPFX и AFNIX
GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPFX и AFNIX
Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 8.69% | 9.67% | 11.01% | 3.15% | 8.37% | 6.67% | 0.95% | 3.41% | 19.92% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPFX and AFNIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSPFX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор