Сравнение GSMIX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMIX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции GSMIX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.02% соответственно.
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMIX и MIY
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
GSMIX vs. MIY — Ранг доходности на риск
GSMIX
MIY
Сравнение GSMIX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.89 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GSMIX и MIY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и MIY
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и MIY
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -42.19% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -8.12% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -34.59% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -34.59% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.68% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -8.33% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.01% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и MIY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 4.80% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 8.73% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 11.37% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 11.43% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 11.83% | -7.93% |