Сравнение GSLIX с SHXPX
GSLIX (Goldman Sachs Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GSLIX charges 0.73%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 12.58%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSLIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 4.14% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between GSLIX and SHXPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSLIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GSLIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSLIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSLIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и SHXPX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSLIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -0.13% | -53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.01% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSLIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 1.33% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 1.33% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 1.33% | +17.67% |
Сравнение комиссий GSLIX и SHXPX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и SHXPX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 12.27% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSLIX and SHXPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSLIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор