PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLIX с AVLVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSLIX (Goldman Sachs Large Cap Value Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GSLIX returned 23.12%/yr vs 23.90%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GSLIX charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 21.93%.

GSLIX

1 день
0.79%
1 месяц
3.17%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.75%
1 год
26.59%
3 года*
23.12%
5 лет*
13.72%
10 лет*
12.20%

AVLVX

1 день
0.21%
1 месяц
3.99%
С начала года
21.93%
6 месяцев
22.71%
1 год
41.70%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLIX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		15.11%10.86%30.73%13.19%8.29%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.93%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between GSLIX and AVLVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between GSLIX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с AVERXGSLIX с AUXFXGSLIX с GQHPXGSLIX с FBLEX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с FGINXAVLVX с VALAXAVLVX с AUXFXAVLVX с TOWFXAVLVX с AVERX

Доходность на риск

GSLIX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.38

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.65

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

6.94

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

27.82

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.38

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.24

-0.79

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и AVLVX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLIXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-19.51%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.01%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-19.51%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.19%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и AVLVX

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLIXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.21%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.07%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.37%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.54%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.54%

+2.49%

Сравнение комиссий GSLIX и AVLVX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и AVLVX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности AVLVX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		12.58%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSLIX and AVLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSLIX has higher volatility (3.49%) compared to AVLVX (3.21%). In terms of maximum drawdown, GSLIX dropped -53.28% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLIX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор