Сравнение GSLC с WRLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и World Acceptance Corporation (WRLD).
GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLC и WRLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и WRLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
WRLD World Acceptance Corporation | -3.81% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 18.31% | -15.51% | 26.68% | 25.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у WRLD с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям WRLD по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.50% соответственно.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
WRLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSLC vs. WRLD — Ранг доходности на риск
GSLC
WRLD
Сравнение GSLC c WRLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и World Acceptance Corporation (WRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | WRLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.14 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.50 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.09 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 0.20 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.24 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и WRLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и WRLD
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как WRLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
WRLD World Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и WRLD
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки WRLD в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и WRLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -77.65% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -37.34% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -77.00% | +52.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -77.00% | +43.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -47.86% | +40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -33.18% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 17.39% | -14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и WRLD
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у World Acceptance Corporation (WRLD) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.90% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 40.90% | -31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 50.27% | -32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 54.80% | -38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 55.31% | -37.64% |