Сравнение GSLC с USSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).
GSLC и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и USSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и USSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 19.01% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.05% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью -5.05%.
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
USSG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и USSG
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSLC vs. USSG — Ранг доходности на риск
GSLC
USSG
Сравнение GSLC c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | USSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.10 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.68 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 7.18 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и USSG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и USSG
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности USSG в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и USSG
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и USSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -34.10% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.33% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -27.00% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.72% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.70% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и USSG
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.35%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.66% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.24% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.67% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.54% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.29% | -2.62% |