PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSLC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC returned 12.70%/yr vs 13.79%/yr for USSG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 9.51%.

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%19.01%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between GSLC and USSG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between GSLC and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и USSG

Секторы
GSLC
USSG

Технологии

38.0%
36.9%

Финансовые услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
14.5%

Здравоохранение

8.3%
9.6%

Промышленность

8.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.2%

Энергетика

3.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.5%
2.1%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

GSLC
38.0%
USSG
36.9%

Финансовые услуги

GSLC
10.6%
USSG
10.6%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.6%
USSG
8.6%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.5%
USSG
14.5%

Здравоохранение

GSLC
8.3%
USSG
9.6%

Промышленность

GSLC
8.2%
USSG
8.1%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
USSG
4.2%

Энергетика

GSLC
3.2%
USSG
2.1%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
USSG
1.1%

Сырьевые материалы

GSLC
1.5%
USSG
2.1%

Недвижимость

GSLC
1.1%
USSG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

GSLC vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.14

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.00

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.50

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.72

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GSLC и USSG

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.10%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.20%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-20.00%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-27.00%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.21%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.60%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.61%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и USSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 2.74%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.77%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.04%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

13.12%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.59%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.16%

-2.48%

Сравнение комиссий GSLC и USSG

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и USSG

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USSG в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSLC and USSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 12.70% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for USSG.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.93% for GSLC.

GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор