PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSLC returned 14.64%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.64% против 18.20% соответственно.

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between GSLC and SPYG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.94

The correlation between GSLC and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и SPYG

Секторы
GSLC
SPYG

Технологии

38.0%
51.9%

Финансовые услуги

10.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
16.8%

Здравоохранение

8.3%
5.8%

Промышленность

8.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.0%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Технологии

GSLC
38.0%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

GSLC
10.6%
SPYG
8.5%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.6%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.5%
SPYG
16.8%

Здравоохранение

GSLC
8.3%
SPYG
5.8%

Промышленность

GSLC
8.2%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
SPYG
1.0%

Энергетика

GSLC
3.2%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

GSLC
1.5%
SPYG
0.3%

Недвижимость

GSLC
1.1%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

GSLC vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.12

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.90

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.48

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.25

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GSLC и SPYG

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-67.63%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-13.76%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.14%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-32.67%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-32.67%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.13%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-24.33%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.32%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и SPYG

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 2.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.35%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

12.46%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

16.06%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

21.17%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.64%

-2.96%

Сравнение комиссий GSLC и SPYG

GSLC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и SPYG

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSLC and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.20% vs 14.64% for GSLC. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.20% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GSLC.

GSLC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.47% for SPYG.

GSLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор