PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GSLC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSLC returned 14.26%/yr vs 14.65%/yr for SCHB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSLC имеют среднегодовую доходность 14.26%, а акции SCHB немного впереди с 14.65%.

GSLC

1 день
-0.29%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.71%
1 год
18.30%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.26%

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.71%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between GSLC and SCHB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г.

0.98

The correlation between GSLC and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и SCHB

Секторы
GSLC
SCHB

Технологии

37.3%
37.3%

Финансовые услуги

11.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.8%

Здравоохранение

9.2%
8.8%

Промышленность

8.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Энергетика

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Недвижимость

1.2%
2.3%

Технологии

GSLC
37.3%
SCHB
37.3%

Финансовые услуги

GSLC
11.2%
SCHB
11.4%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.3%
SCHB
9.8%

Коммуникационные услуги

GSLC
9.8%
SCHB
9.8%

Здравоохранение

GSLC
9.2%
SCHB
8.8%

Промышленность

GSLC
8.5%
SCHB
9.1%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
SCHB
4.3%

Энергетика

GSLC
3.0%
SCHB
3.3%

Коммунальные услуги

GSLC
2.5%
SCHB
2.1%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
SCHB
1.9%

Недвижимость

GSLC
1.2%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

GSLC vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.71

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.37

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.47

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

10.75

-2.51

GSLC vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и SCHB

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-35.27%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.91%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-19.34%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-25.41%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-35.27%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.73%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.10%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.04%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и SCHB

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 3.00%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.32%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.17%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.83%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.35%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.30%

-0.63%

Сравнение комиссий GSLC и SCHB

GSLC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и SCHB

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.94%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSLC and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (3.32%) compared to GSLC (3.00%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.65% vs 14.26% for GSLC. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.65% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GSLC.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.94% for GSLC.

GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор