PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSLC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSLC returned 14.65%/yr vs 17.77%/yr for IUSG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 14.65% против 17.77% соответственно.

GSLC

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
19.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.65%

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		5.86%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between GSLC and IUSG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г.

0.95

The correlation between GSLC and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и IUSG

Секторы
GSLC
IUSG

Технологии

37.5%
50.8%

Финансовые услуги

10.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.2%

Здравоохранение

8.8%
6.4%

Промышленность

8.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.2%

Энергетика

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Технологии

GSLC
37.5%
IUSG
50.8%

Финансовые услуги

GSLC
10.8%
IUSG
8.7%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.4%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.0%
IUSG
15.2%

Здравоохранение

GSLC
8.8%
IUSG
6.4%

Промышленность

GSLC
8.3%
IUSG
6.6%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.7%
IUSG
1.2%

Энергетика

GSLC
3.3%
IUSG
0.3%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
IUSG
1.1%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
IUSG
0.5%

Недвижимость

GSLC
1.2%
IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

GSLC vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.60

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.07

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

8.45

+0.41

GSLC vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и IUSG

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-63.41%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-13.07%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.28%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-32.21%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-32.35%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-5.23%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-21.40%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.20%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и IUSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 4.60%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.16%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.66%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

16.92%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

21.06%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.48%

-2.78%

Сравнение комиссий GSLC и IUSG

GSLC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и IUSG

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSLC and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to GSLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.77% vs 14.65% for GSLC. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.77% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GSLC.

GSLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.50% for IUSG.

GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор