Сравнение GSLC с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSLC и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLC и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 12.91% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и GSST
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSLC vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSLC
GSST
Сравнение GSLC c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 6.29 | -5.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 11.28 | -9.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.26 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 18.26 | -16.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 113.51 | -107.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 6.29 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 5.79 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.72 | -2.97 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и GSST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и GSST
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и GSST
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -3.51% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -0.25% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -1.19% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | 0.00% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.17% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.04% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и GSST
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 0.25% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 0.42% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 0.73% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 0.63% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 0.87% | +16.80% |