PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с GBIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).

GSLC и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и GBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		0.80%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.80%.

GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.99%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с SPYGSLC с VOOGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Сравнение комиссий GSLC и GBIL

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSLC vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

16.02

-15.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

81.72

-80.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

24.01

-22.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

199.80

-198.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

1,295.81

-1,290.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

16.02

-15.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

5.54

-4.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

4.79

-4.04

Корреляция

Корреляция между GSLC и GBIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и GBIL

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GBIL в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.89%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и GBIL

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и GBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLCGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-0.76%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-0.02%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-0.76%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

0.00%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.04%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.00%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и GBIL

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLCGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.08%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

0.15%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

0.25%

+17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

0.58%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

0.47%

+17.20%