PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSLC.L (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - GSLC.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC.L returned 11.59%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSLC.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.

GSLC.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
7.15%
С начала года
8.27%
1 год
16.71%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC.L и LGUS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		8.27%16.46%23.06%25.17%-19.07%27.52%18.12%7.72%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%7.43%

Correlation

The correlation between GSLC.L and LGUS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between GSLC.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с COWGGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.LGSLC.L с FLXU.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

GSLC.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLC.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.58

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.39

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.30

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

8.84

-2.20

GSLC.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и LGUS.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLC.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-34.26%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.58%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-19.46%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.64%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.69%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.29%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.23%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и LGUS.L

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLC.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.15%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.50%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

12.53%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.52%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.10%

-0.22%

Сравнение комиссий GSLC.L и LGUS.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и LGUS.L

Ни GSLC.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSLC.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for GSLC.L.

GSLC.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Goldman Sachs and L&G. Their fees differ too: 0.14% for GSLC.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор