PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC.L с ISDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSLC.L (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GSLC.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC.L returned 12.74%/yr vs 14.34%/yr for ISDU.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSLC.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 22.76%.

GSLC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.17%
1 год
22.72%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
9.40%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.15%
1 год
41.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC.L и ISDU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		9.17%16.46%23.04%25.10%-18.10%26.60%20.06%6.13%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		22.76%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%7.84%

Correlation

The correlation between GSLC.L and ISDU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.57

Over the past year, GSLC.L and ISDU.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSLC.L и ISDU.L

Секторы
GSLC.L
ISDU.L

Технологии

35.6%
49.7%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.8%

Здравоохранение

13.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.4%

Промышленность

6.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
5.5%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Энергетика

-

12.3%

Технологии

GSLC.L
35.6%
ISDU.L
49.7%

Финансовые услуги

GSLC.L
15.8%
ISDU.L

-

Потребительский циклический сектор

GSLC.L
13.5%
ISDU.L
8.8%

Здравоохранение

GSLC.L
13.0%
ISDU.L
10.8%

Коммуникационные услуги

GSLC.L
8.1%
ISDU.L
0.4%

Промышленность

GSLC.L
6.7%
ISDU.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

GSLC.L
4.0%
ISDU.L
4.2%

Недвижимость

GSLC.L
2.0%
ISDU.L
0.1%

Сырьевые материалы

GSLC.L
1.2%
ISDU.L
5.5%

Коммунальные услуги

GSLC.L
0.1%
ISDU.L
0.7%

Энергетика

GSLC.L

-

ISDU.L
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с COWGGSLC.L с FEXD.LGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L

Доходность на риск

GSLC.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLC.LISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.16

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.38

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.96

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

19.96

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ISDU.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLC.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.16

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.65

+0.53

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и ISDU.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLC.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-37.79%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.90%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-21.98%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-21.98%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.70%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.20%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.06%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и ISDU.L

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) составляет 4.00%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLC.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.10%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.96%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.01%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.17%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.18%

+5.10%

Сравнение комиссий GSLC.L и ISDU.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и ISDU.L

GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.62%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GSLC.L and ISDU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSLC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSLC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

GSLC.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSLC.L and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC.L и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор